PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Grizzle Growth ETF (DARP).

VUG и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VUG и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и DARP

2026 (YTD)202520242023
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%10.76%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий VUG и DARP

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.19

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.74

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.15

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

17.03

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.19

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.13

-0.55

Корреляция

Корреляция между VUG и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и DARP

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUG и DARP

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-30.27%

-20.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-15.92%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-8.02%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.84%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.88%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и DARP

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

9.11%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

19.29%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

29.51%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

26.41%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

26.41%

-5.03%