PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с COWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUG returned 13.78%/yr vs 10.13%/yr for COWZ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности VUG и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 6.93%.

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-2.47%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%

COWZ

1 день
0.82%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.01%
1 год
19.20%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		6.93%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between VUG and COWZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.60

Over the past year, the correlation between VUG and COWZ has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VUG и COWZ

Секторы
VUG
COWZ

Технологии

53.5%
16.0%

Коммуникационные услуги

17.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.7%

Здравоохранение

4.6%
21.8%

Финансовые услуги

4.3%

-

Промышленность

3.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.5%
10.9%

Недвижимость

1.0%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%
3.7%

Энергетика

0.4%
16.9%

Технологии

VUG
53.5%
COWZ
16.0%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

VUG
4.6%
COWZ
21.8%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
COWZ

-

Промышленность

VUG
3.6%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
COWZ
10.9%

Недвижимость

VUG
1.0%
COWZ

-

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
COWZ
3.7%

Энергетика

VUG
0.4%
COWZ
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

VUG vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.63

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.42

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.65

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

9.73

-5.30

VUG vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и COWZ

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-38.63%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-5.00%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-22.00%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.00%

-13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-2.05%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-4.80%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

1.88%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и COWZ

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

3.27%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

7.20%

+5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

11.19%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

17.64%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

19.91%

+1.57%

Сравнение комиссий VUG и COWZ

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и COWZ

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности COWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.93%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and COWZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to COWZ (3.27%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, VUG leads with 13.78% vs 10.13% for COWZ. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 13.78% return vs 10.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.39% for VUG.

VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор