PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUG (Vanguard Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, VUG returned 12.97%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности VUG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%12.29%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between VUG and CCOR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.09

The correlation between VUG and CCOR shifts across timeframes, from -0.24 (3 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и CCOR

Секторы
VUG
CCOR

Технологии

56.5%
16.9%

Коммуникационные услуги

15.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Здравоохранение

4.6%
11.6%

Финансовые услуги

4.0%
17.6%

Промышленность

3.5%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
6.6%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Коммунальные услуги

0.7%
6.1%

Сырьевые материалы

0.6%
4.9%

Энергетика

0.3%
6.6%

Технологии

VUG
56.5%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

VUG
15.9%
CCOR
8.4%

Потребительский циклический сектор

VUG
11.6%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

VUG
4.6%
CCOR
11.6%

Финансовые услуги

VUG
4.0%
CCOR
17.6%

Промышленность

VUG
3.5%
CCOR
9.3%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.3%
CCOR
6.6%

Недвижимость

VUG
0.9%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

VUG
0.7%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
CCOR
4.9%

Энергетика

VUG
0.3%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

VUG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
-0.17

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-0.19

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-0.33

+3.75

VUG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и CCOR

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-22.99%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.79%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-12.31%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.99%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-16.61%

+12.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.42%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.18%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и CCOR

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.99%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.99%

6.22%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

8.02%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

11.19%

+11.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

10.78%

+10.73%

Сравнение комиссий VUG и CCOR

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и CCOR

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and CCOR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.97% vs -1.53% for CCOR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.97% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.39% for VUG.

They also come from different issuers: Vanguard and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 1.09% for CCOR.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор