PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с CCOR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VUG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, VUG returned 14.33%/yr vs -2.14%/yr for CCOR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. VUG charges 0.03%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности VUG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -1.61%.

VUG

1 день
-3.62%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.98%
3 года*
24.49%
5 лет*
14.33%
10 лет*
17.81%

CCOR

1 день
1.25%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-2.62%
1 год
-3.40%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		5.80%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%11.83%
CCOR
Core Alternative ETF		-1.61%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between VUG and CCOR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.10

The correlation between VUG and CCOR shifts across timeframes, from -0.21 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUG и CCOR

Секторы
VUG
CCOR

Технологии

53.5%
16.2%

Коммуникационные услуги

17.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.4%

Здравоохранение

4.6%
10.8%

Финансовые услуги

4.3%
17.7%

Промышленность

3.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%
6.8%

Недвижимость

1.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.9%
6.3%

Сырьевые материалы

0.6%
5.1%

Энергетика

0.4%
7.2%

Технологии

VUG
53.5%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

VUG
17.3%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

VUG
12.2%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

VUG
4.6%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

VUG
4.3%
CCOR
17.7%

Промышленность

VUG
3.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

VUG
1.5%
CCOR
6.8%

Недвижимость

VUG
1.0%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

VUG
0.9%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

VUG
0.6%
CCOR
5.1%

Энергетика

VUG
0.4%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

VUG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.48

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
-0.63

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.93

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

-0.39

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

-0.89

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.48

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.19

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.14

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VUG и CCOR

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-22.99%

-27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.75%

-7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-12.31%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-22.99%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-18.28%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-7.30%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.82%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и CCOR

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.43%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

5.19%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

7.10%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

11.11%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

10.75%

+10.72%

Сравнение комиссий VUG и CCOR

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и CCOR

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности CCOR в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOR
Core Alternative ETF		1.09%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and CCOR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.17%) compared to CCOR (2.43%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, VUG leads with 14.33% vs -2.14% for CCOR. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 14.33% return vs -2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.39% for VUG.

They also come from different issuers: Vanguard and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 1.09% for CCOR.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор