Сравнение VUG с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR).
VUG и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VUG и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUG и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 11.83% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUG и CCOR
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
VUG vs. CCOR — Ранг доходности на риск
VUG
CCOR
Сравнение VUG c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUG | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.12 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.10 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.17 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.32 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.12 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VUG и CCOR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и CCOR
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUG и CCOR
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -22.99% | -27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -9.17% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | -22.99% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.25% | -17.30% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -7.08% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.97% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и CCOR
Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUG | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.13% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 5.44% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 10.73% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.22% | 11.13% | +11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 10.81% | +10.57% |