PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с BRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с BRO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while BRO (Brown & Brown, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и BRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 18.30% против 13.77% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

BRO

1 день
-1.18%
1 месяц
5.33%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-27.62%
1 год
-43.90%
3 года*
-2.96%
5 лет*
3.10%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и BRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
BRO
Brown & Brown, Inc.		-25.23%-21.37%44.32%25.73%-18.39%49.31%21.06%44.67%8.30%16.15%

Correlation

The correlation between VUG and BRO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.50

The correlation between VUG and BRO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Brown & Brown, Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с BRO:
BRO с PGRBRO с AONBRO с ALBBRO с WTWBRO с ITWBRO с WASHBRO с EXPD

Доходность на риск

VUG vs. BRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRO
Ранг доходности на риск BRO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c BRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGBRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.55

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-2.26

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.71

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.87

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-1.45

+6.95

VUG vs. BRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BRO равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и BRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и BRO

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и BRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGBROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-55.85%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-50.55%

+34.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-55.85%

+33.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-55.85%

+20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-55.85%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-51.87%

+48.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-13.54%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

30.26%

-25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и BRO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGBROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.51%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

21.83%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

28.43%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

24.83%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.71%

-2.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и BRO

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности BRO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRO
Brown & Brown, Inc.		1.09%0.77%0.53%0.67%0.74%0.54%0.73%0.82%1.11%1.08%1.12%1.41%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and BRO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRO has higher volatility (8.51%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs BRO's -55.85%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и BRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор