PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с BJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с BJ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while BJ (BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VUG returned 14.43%/yr vs 14.13%/yr for BJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и BJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у BJ с доходностью 0.20%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

BJ

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.38%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-18.45%
3 года*
13.89%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и BJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-8.80%
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.20%0.76%34.04%0.76%-1.21%79.64%63.94%2.62%4.28%

Correlation

The correlation between VUG and BJ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г.

0.21

The correlation between VUG and BJ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с BJ:
BJ с COSTBJ с WMTBJ с DLTRBJ с DGBJ с VOOBJ с ELVBJ с SPY

Доходность на риск

VUG vs. BJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BJ
Ранг доходности на риск BJ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c BJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGBJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.62

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.72

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.69

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-1.10

+6.60

VUG vs. BJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BJ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и BJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и BJ

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки BJ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и BJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGBJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-38.76%

-11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-26.66%

+10.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-29.80%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-29.80%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-24.79%

+21.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.49%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

16.81%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и BJ

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGBJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

11.63%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

22.58%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

29.84%

-13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

32.31%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

37.14%

-15.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и BJ

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как BJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJ
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and BJ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BJ has higher volatility (11.63%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs BJ's -38.76%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и BJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор