Сравнение VUG с AVES
VUG (Vanguard Growth ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. VUG is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, VUG returned 24.04%/yr vs 19.86%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUG charges 0.03%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности VUG и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 18.86%.
VUG
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 14.43%
- 10 лет*
- 18.30%
AVES
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 35.33%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUG и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 7.94% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 10.05% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 18.86% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between VUG and AVES is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between VUG and AVES shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUG vs. AVES — Ранг доходности на риск
VUG
AVES
Сравнение VUG c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUG | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.75 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.94 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUG и AVES
Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUG | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.68% | -27.40% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -12.90% | -3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | -18.50% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.70% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 3.56% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUG и AVES
Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUG | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 9.33% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 16.11% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.53% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.25% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.25% | +4.26% |
Сравнение комиссий VUG и AVES
VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUG и AVES
Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AVES в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.43% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.38% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VUG and AVES have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (9.33%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, VUG leads with 24.04% vs 19.86% for AVES. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.04% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.38% for VUG.
VUG is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.03% for VUG and 0.36% for AVES.
AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUG и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор