PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с AJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с AJG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и AJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUG имеют среднегодовую доходность 18.30%, а акции AJG немного впереди с 18.45%.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

AJG

1 день
-1.35%
1 месяц
8.26%
С начала года
-16.10%
6 месяцев
-15.25%
1 год
-31.10%
3 года*
1.26%
5 лет*
9.90%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и AJG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.10%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%

Correlation

The correlation between VUG and AJG is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.48

The correlation between VUG and AJG shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Arthur J. Gallagher & Co.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с V

Доходность на риск

VUG vs. AJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c AJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGAJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.12

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-1.50

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.81

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.77

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-1.30

+6.80

VUG vs. AJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AJG равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и AJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и AJG

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и AJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGAJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-57.49%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-40.64%

+24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-44.40%

+21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-44.40%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-44.40%

+8.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-37.32%

+34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.84%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

23.96%

-19.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и AJG

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGAJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.23%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

22.31%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

27.80%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.00%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

23.09%

-1.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и AJG

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AJG в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and AJG have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.23%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs AJG's -57.49%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и AJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор