Сравнение VUBFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 2.56% против 9.32% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VWELX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VUBFX
VWELX
Сравнение VUBFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 1.23 | +3.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 1.81 | +8.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 1.27 | +2.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 1.88 | +12.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 8.47 | +56.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 1.23 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 0.69 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.81 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.82 | +2.23 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VWELX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VWELX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VWELX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -36.12% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -8.03% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -20.88% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -25.33% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -4.90% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -3.93% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.78% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 4.07% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 6.66% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 11.88% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 11.12% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 11.50% | -10.66% |