Сравнение VUBFX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.79% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.71% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
ICSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 2.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и ICSH
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. ICSH — Ранг доходности на риск
VUBFX
ICSH
Сравнение VUBFX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 10.89 | -5.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 25.73 | -15.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 6.44 | -2.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 44.98 | -30.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 281.70 | -216.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 10.89 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 7.42 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 2.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.90 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и ICSH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и ICSH
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и ICSH
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -3.94% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.10% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -0.73% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -3.94% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и ICSH
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.16% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.27% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.41% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.48% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.06% | -0.22% |