Сравнение VUBFX с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUBFX или ICSH.
Основные характеристики
| VUBFX | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 5.96% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 2.68% |
| Коэф-т Шарпа | 6.07 | 13.66 |
| Коэф-т Сортино | 11.86 | 37.60 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 8.63 |
| Коэф-т Кальмара | 31.19 | 85.93 |
| Коэф-т Мартина | 138.82 | 544.13 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 0.44% |
| Макс. просадка | -1.86% | -3.94% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и ICSH составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и ICSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUBFX показывает доходность 4.79%, а ICSH немного выше – 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и ICSH
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUBFX c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и ICSH
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 5.00% | 4.05% | 1.28% | 0.53% | 1.53% | 2.57% | 2.13% | 1.41% | 0.98% | 0.49% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и ICSH
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и ICSH
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.