PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VUBFX с VLTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VUBFX и VLTCX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VUBFX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%28.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.00%
22.33%
VUBFX
VLTCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VUBFX:

5.94

VLTCX:

-0.04

Коэф-т Сортино

VUBFX:

11.13

VLTCX:

0.01

Коэф-т Омега

VUBFX:

3.42

VLTCX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VUBFX:

28.48

VLTCX:

-0.02

Коэф-т Мартина

VUBFX:

125.92

VLTCX:

-0.11

Индекс Язвы

VUBFX:

0.05%

VLTCX:

3.78%

Дневная вол-ть

VUBFX:

0.96%

VLTCX:

10.04%

Макс. просадка

VUBFX:

-1.86%

VLTCX:

-34.55%

Текущая просадка

VUBFX:

-0.10%

VLTCX:

-20.13%

Доходность по периодам

С начала года, VUBFX показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью -0.90%.


VUBFX

С начала года

5.33%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.02%

1 год

5.58%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

VLTCX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

0.21%

1 год

-0.58%

5 лет

-1.74%

10 лет

2.31%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VUBFX и VLTCX

VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
График комиссии VUBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VUBFX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUBFX, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.94-0.04
Коэффициент Сортино VUBFX, с текущим значением в 11.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.130.01
Коэффициент Омега VUBFX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.421.00
Коэффициент Кальмара VUBFX, с текущим значением в 28.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0028.48-0.02
Коэффициент Мартина VUBFX, с текущим значением в 125.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00125.92-0.11
VUBFX
VLTCX

Показатель коэффициента Шарпа VUBFX на текущий момент составляет 5.94, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUBFX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.94
-0.04
VUBFX
VLTCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUBFX и VLTCX

Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VLTCX в 4.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares
5.01%4.05%1.28%0.53%1.53%2.57%2.13%1.41%0.98%0.49%0.00%0.00%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.60%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%

Просадки

Сравнение просадок VUBFX и VLTCX

Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VLTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10%
-20.13%
VUBFX
VLTCX

Волатильность

Сравнение волатильности VUBFX и VLTCX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30%
3.07%
VUBFX
VLTCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab