Сравнение VUBFX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | -0.06% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUBFX на уровне 0.59% и VUSB на уровне 0.59%.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VUSB
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VUBFX
VUSB
Сравнение VUBFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 5.80 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 9.26 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 2.85 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 9.70 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 49.83 | +15.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 5.80 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 4.00 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VUSB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VUSB
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VUSB
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, примерно равная максимальной просадке VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -1.79% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.46% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.28% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VUSB
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.48% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 0.77% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 0.83% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 0.83% | +0.01% |