Сравнение VUBFX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUBFX или VUSB.
Основные характеристики
| VUBFX | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 6.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 6.07 | 7.09 |
| Коэф-т Сортино | 11.86 | 13.98 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 3.15 |
| Коэф-т Кальмара | 31.19 | 32.42 |
| Коэф-т Мартина | 138.82 | 150.21 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 0.93% |
| Макс. просадка | -1.86% | -1.81% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и VUSB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и VUSB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUBFX показывает доходность 4.79%, а VUSB немного выше – 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и VUSB
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUBFX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и VUSB
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности VUSB в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 5.00% | 4.05% | 1.28% | 0.53% | 1.53% | 2.57% | 2.13% | 1.41% | 0.98% | 0.49% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.16% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и VUSB
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, примерно равная максимальной просадке VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и VUSB
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.