Сравнение VUBFX с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.98% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и FLRN
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUBFX vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VUBFX
FLRN
Сравнение VUBFX c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 2.49 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 3.11 | +7.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 2.05 | +1.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 3.21 | +11.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 26.27 | +38.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 2.49 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 2.38 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 0.71 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 0.49 | +2.57 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и FLRN составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и FLRN
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и FLRN
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -14.64% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -1.43% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -2.16% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -14.64% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.07% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.85% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.17% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и FLRN
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.34%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.55% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.82% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.69% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 4.21% | -3.37% |