Сравнение VUBFX с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUBFX или FLRN.
Основные характеристики
| VUBFX | FLRN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 5.65% |
| Дох-ть за 1 год | 6.31% | 6.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.16% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.39% | 2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 6.07 | 7.61 |
| Коэф-т Сортино | 11.86 | 14.37 |
| Коэф-т Омега | 3.52 | 4.28 |
| Коэф-т Кальмара | 31.19 | 14.64 |
| Коэф-т Мартина | 138.82 | 182.60 |
| Индекс Язвы | 0.04% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 1.02% | 0.88% |
| Макс. просадка | -1.86% | -14.64% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и FLRN составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и FLRN
С начала года, VUBFX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 5.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и FLRN
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUBFX c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и FLRN
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности FLRN в 5.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 5.00% | 4.05% | 1.28% | 0.53% | 1.53% | 2.57% | 2.13% | 1.41% | 0.98% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 5.87% | 5.68% | 1.95% | 0.40% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.63% | 1.06% | 0.63% | 0.53% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и FLRN
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и FLRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и FLRN
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.25%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.