Сравнение VUBFX с FLRN
VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both funds - VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Over the past 10 years, VUBFX returned 2.61%/yr vs 3.03%/yr for FLRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VUBFX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям FLRN по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.03% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.61%
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам VUBFX и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 1.37% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.87% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.77% | 4.02% | 1.39% | 1.81% |
Correlation
The correlation between VUBFX and FLRN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUBFX vs. FLRN — Ранг доходности на риск
VUBFX
FLRN
Сравнение VUBFX c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.52 | 3.44 | +1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.79 | 21.54 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.04 | 130.06 | -47.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.71 | 7.18 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.47 | 2.50 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.14 | 0.72 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.50 | +2.61 |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и FLRN
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -14.64% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.23% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -1.43% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -2.16% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -14.64% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.83% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.04% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и FLRN
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.17% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUBFX | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 0.15% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | 0.52% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 0.68% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.69% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 4.20% | -3.37% |
Сравнение комиссий VUBFX и FLRN
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и FLRN
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.42% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUBFX and FLRN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VUBFX has higher volatility (0.17%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, VUBFX dropped -1.86% vs FLRN's -14.64%.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUBFX и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор