PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 18.25%/yr for VUG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VTWV уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.34% против 18.25% соответственно.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VTWV and VUG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between VTWV and VUG shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWV и VUG

Секторы
VTWV
VUG

Финансовые услуги

23.9%
4.3%

Промышленность

11.9%
3.6%

Недвижимость

10.4%
1.0%

Здравоохранение

10.2%
4.6%

Технологии

10.0%
53.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Энергетика

8.9%
0.4%

Сырьевые материалы

5.4%
0.6%

Коммунальные услуги

5.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

2.2%
1.5%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
VUG
4.3%

Промышленность

VTWV
11.9%
VUG
3.6%

Недвижимость

VTWV
10.4%
VUG
1.0%

Здравоохранение

VTWV
10.2%
VUG
4.6%

Технологии

VTWV
10.0%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
VUG
12.2%

Энергетика

VTWV
8.9%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
VUG
0.6%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
VUG
17.3%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
VUG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VTWV vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.76

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.39

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

1.68

+3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

5.90

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.76

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.62

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VTWV и VUG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-50.68%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-16.53%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-22.85%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-35.61%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-35.61%

-10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.25%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.09%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.71%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и VUG

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.81%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

12.11%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.83%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.21%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.44%

+2.10%

Сравнение комиссий VTWV и VUG

VTWV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и VUG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and VUG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.25% vs 10.34% for VTWV. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.25% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VTWV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.37% for VUG.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.03% for VUG.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор