Сравнение VTWV с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
VTWV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWV и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 4.76% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и SMIG
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
VTWV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
VTWV
SMIG
Сравнение VTWV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.26 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.49 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.43 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 1.38 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.26 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и SMIG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и SMIG
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и SMIG
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -19.65% | -26.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.92% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.76% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.72% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.69% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и SMIG
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.01% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 8.34% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 15.98% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 16.32% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.32% | +7.18% |