PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с SMIG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 17.21%/yr vs 13.18%/yr for SMIG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 16.65%.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

SMIG

1 день
-1.01%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
9.33%
С начала года
16.65%
1 год
15.28%
3 года*
13.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMIG

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
$8.94M$7.51M$8.30M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%3.55%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		16.65%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between VTWV and SMIG is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between VTWV and SMIG shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWV и SMIG

Секторы
VTWV
SMIG

Финансовые услуги

27.6%
19.7%

Промышленность

12.0%
19.1%

Недвижимость

11.3%
9.7%

Здравоохранение

10.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
14.2%

Технологии

7.3%
10.8%

Энергетика

5.6%
10.4%

Коммунальные услуги

5.1%
9.3%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.2%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
SMIG
19.7%

Промышленность

VTWV
12.0%
SMIG
19.1%

Недвижимость

VTWV
11.3%
SMIG
9.7%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
SMIG
2.7%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
SMIG
14.2%

Технологии

VTWV
7.3%
SMIG
10.8%

Энергетика

VTWV
5.6%
SMIG
10.4%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
SMIG
9.3%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
SMIG
2.0%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
SMIG
2.2%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
SMIG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с IWMISMIG с REGLSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

VTWV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.30

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
1.97

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

1.80

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

4.71

+13.38

VTWV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и SMIG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-19.65%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.52%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-19.23%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.01%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.34%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.25%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и SMIG

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

8.65%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.82%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

16.04%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.04%

+7.45%

Сравнение комиссий VTWV и SMIG

VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и SMIG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SMIG в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.65%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and SMIG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (3.75%) compared to SMIG (3.45%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, VTWV leads with 17.21% vs 13.18% for SMIG. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.21% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.57% for VTWV.

They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.60% for SMIG.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор