PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с SMIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с SMIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and SMIG (Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while SMIG is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 19.71%/yr vs 14.04%/yr for SMIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for SMIG.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и SMIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 22.28%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 14.90%.

VTWV

1 день
0.79%
1 месяц
3.02%
С начала года
22.28%
6 месяцев
19.68%
1 год
44.70%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.39%

SMIG

1 день
0.83%
1 месяц
2.42%
С начала года
14.90%
6 месяцев
13.37%
1 год
17.18%
3 года*
14.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и SMIG

2026 (YTD)20252024202320222021
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		22.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%3.55%
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		14.90%0.78%17.63%13.62%-11.83%5.23%

Correlation

The correlation between VTWV and SMIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.88

The correlation between VTWV and SMIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и SMIG

Секторы
VTWV
SMIG

Финансовые услуги

24.0%
21.1%

Промышленность

12.2%
18.2%

Технологии

11.6%
10.7%

Недвижимость

10.2%
9.8%

Здравоохранение

10.1%
2.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
13.5%

Энергетика

7.8%
10.4%

Сырьевые материалы

5.4%
2.0%

Коммунальные услуги

5.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

VTWV
24.0%
SMIG
21.1%

Промышленность

VTWV
12.2%
SMIG
18.2%

Технологии

VTWV
11.6%
SMIG
10.7%

Недвижимость

VTWV
10.2%
SMIG
9.8%

Здравоохранение

VTWV
10.1%
SMIG
2.7%

Потребительский циклический сектор

VTWV
8.9%
SMIG
13.5%

Энергетика

VTWV
7.8%
SMIG
10.4%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
SMIG
2.0%

Коммунальные услуги

VTWV
5.0%
SMIG
9.8%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
SMIG
2.2%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.1%
SMIG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с SMIG:
SMIG с SFLOSMIG с WASMXSMIG с AVUVSMIG с REGLSMIG с SMMDSMIG с RWJSMIG с FMDE

Доходность на риск

VTWV vs. SMIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMIG
Ранг доходности на риск SMIG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c SMIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVSMIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.44

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.18

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.03

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

5.26

+12.51

VTWV vs. SMIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SMIG равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и SMIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и SMIG

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и SMIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVSMIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-19.65%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-8.52%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-19.23%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-6.47%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.27%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и SMIG

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVSMIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.56%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

8.51%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

12.05%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.15%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.15%

+7.39%

Сравнение комиссий VTWV и SMIG

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и SMIG

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SMIG в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF		1.68%1.82%1.75%1.91%2.00%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.61%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and SMIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.17%) compared to SMIG (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs SMIG's -19.65%.

On 3-year performance, VTWV leads with 19.71% vs 14.04% for SMIG. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SMIG has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 19.71% return vs 14.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for SMIG.

SMIG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.61% for VTWV.

They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.60% for SMIG.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и SMIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор