PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWV с MYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VTWV и MYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 24.62%, что значительно ниже, чем у MYLD с доходностью 26.42%.


VTWV

1 день
1.38%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
15.61%
С начала года
24.62%
1 год
40.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.47%

MYLD

1 день
2.69%
1 месяц
7.86%
6 месяцев
17.95%
С начала года
26.42%
1 год
43.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и MYLD


2026 (YTD)20252024
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
24.62%12.72%11.02%
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
26.42%10.48%6.53%

Correlation

The correlation between VTWV and MYLD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

0.89

The correlation between VTWV and MYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 Value ETF

Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF

Доходность на риск

VTWV vs. MYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина

MYLD
Ранг доходности на риск MYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYLD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c MYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VTWVMYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

4.40

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

12.79

+3.52

VTWV vs. MYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MYLD равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и MYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и MYLD

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки MYLD в -28.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и MYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VTWVMYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-28.23%

-17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.92%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.75%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.41%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и MYLD

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.33%, в то время как у Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF (MYLD) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VTWVMYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.42%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.14%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

18.17%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

19.79%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

19.79%

+3.68%

Сравнение комиссий VTWV и MYLD

VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MYLD в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и MYLD

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности MYLD в 2.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYLD
Cambria Micro And Smallcap Shareholder Yield ETF
2.09%6.22%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы


VTWV and MYLD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYLD has higher volatility (4.42%) compared to VTWV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs MYLD's -28.23%.

On 1-year performance, MYLD leads with 43.44% vs 40.70% for VTWV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYLD has performed better with a 43.44% return vs 40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for MYLD.

MYLD has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 1.58% for VTWV.

They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.59% for MYLD.

MYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и MYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор