PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с JPSV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 17.21%/yr vs 12.68%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 22.59%.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

JPSV

1 день
-0.63%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.59%
1 год
28.44%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

JPSV

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF
$43.44K$34.84K$48.50K

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и JPSV

2026 (YTD)202520242023
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%8.83%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		22.59%0.63%8.73%9.99%

Correlation

The correlation between VTWV and JPSV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between VTWV and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и JPSV

Секторы
VTWV
JPSV

Финансовые услуги

27.6%
24.5%

Промышленность

12.0%
13.4%

Недвижимость

11.3%
9.4%

Здравоохранение

10.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.0%

Технологии

7.3%
9.9%

Энергетика

5.6%
6.0%

Коммунальные услуги

5.1%
5.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
7.0%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
JPSV
24.5%

Промышленность

VTWV
12.0%
JPSV
13.4%

Недвижимость

VTWV
11.3%
JPSV
9.4%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
JPSV
7.3%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
JPSV
11.0%

Технологии

VTWV
7.3%
JPSV
9.9%

Энергетика

VTWV
5.6%
JPSV
6.0%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
JPSV
5.7%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
JPSV
4.1%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
JPSV
1.7%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
JPSV
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с DWASJPSV с IWOJPSV с DFAIJPSV с VOOJPSV с ECMLJPSV с USSC.L

Доходность на риск

VTWV vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.90

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.92

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.17

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

8.99

+9.10

VTWV vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSV равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и JPSV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-22.78%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.02%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-22.78%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.63%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-5.37%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.17%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и JPSV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.75%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.98%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.86%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

15.05%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

17.71%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

17.71%

+5.78%

Сравнение комиссий VTWV и JPSV

VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и JPSV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности JPSV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.16%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and JPSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.98%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, VTWV leads with 17.21% vs 12.68% for JPSV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.21% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.16% for JPSV.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.74% for JPSV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор