PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с JPSV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while JPSV is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 17.95%/yr vs 13.15%/yr for JPSV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у JPSV с доходностью 20.89%.

VTWV

1 день
1.38%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
15.61%
С начала года
24.62%
1 год
40.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.47%

JPSV

1 день
2.09%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.88%
С начала года
20.89%
1 год
24.27%
3 года*
13.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и JPSV

2026 (YTD)202520242023
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		24.62%12.72%7.83%8.83%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		20.89%0.63%8.73%9.99%

Correlation

The correlation between VTWV and JPSV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between VTWV and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и JPSV

Секторы
VTWV
JPSV

Финансовые услуги

24.0%
24.8%

Промышленность

12.2%
13.1%

Технологии

11.6%
9.8%

Недвижимость

10.2%
9.7%

Здравоохранение

10.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.8%

Энергетика

7.8%
5.8%

Сырьевые материалы

5.4%
4.0%

Коммунальные услуги

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.8%

Финансовые услуги

VTWV
24.0%
JPSV
24.8%

Промышленность

VTWV
12.2%
JPSV
13.1%

Технологии

VTWV
11.6%
JPSV
9.8%

Недвижимость

VTWV
10.2%
JPSV
9.7%

Здравоохранение

VTWV
10.1%
JPSV
7.4%

Потребительский циклический сектор

VTWV
8.9%
JPSV
10.8%

Энергетика

VTWV
7.8%
JPSV
5.8%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
JPSV
4.0%

Коммунальные услуги

VTWV
5.0%
JPSV
5.6%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
JPSV
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.1%
JPSV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с DWASJPSV с IWOJPSV с VOOJPSV с DFAIJPSV с ECMLJPSV с USSC.L

Доходность на риск

VTWV vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.60

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.47

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

2.70

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.30

7.50

+8.80

VTWV vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа JPSV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и JPSV

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-22.78%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.02%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-22.78%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.45%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.24%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и JPSV

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.33%, в то время как у Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.17%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.19%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

17.78%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

17.78%

+5.69%

Сравнение комиссий VTWV и JPSV

VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и JPSV

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности JPSV в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.17%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and JPSV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSV has higher volatility (3.83%) compared to VTWV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, VTWV leads with 17.95% vs 13.15% for JPSV. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 17.95% return vs 13.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.17% for JPSV.

They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.74% for JPSV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор