Сравнение VTWV с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
VTWV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWV и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 18.06% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и ECML
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
VTWV vs. ECML — Ранг доходности на риск
VTWV
ECML
Сравнение VTWV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.63 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.61 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.00 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и ECML составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и ECML
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и ECML
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -24.66% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -12.96% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -2.11% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.18% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.48% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и ECML
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.33% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 10.18% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 19.29% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 18.68% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 18.68% | +4.82% |