PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с ECML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VTWV is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, VTWV returned 19.06%/yr vs 16.30%/yr for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 15.33%.

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%

ECML

1 день
0.83%
1 месяц
1.06%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.53%
3 года*
16.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWV и ECML

2026 (YTD)202520242023
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%18.06%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		15.33%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between VTWV and ECML is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between VTWV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и ECML

Секторы
VTWV
ECML

Финансовые услуги

23.9%

-

Промышленность

11.9%
14.2%

Недвижимость

10.4%

-

Здравоохранение

10.2%
16.6%

Технологии

10.0%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
23.8%

Энергетика

8.9%
13.2%

Сырьевые материалы

5.4%
10.6%

Коммунальные услуги

5.2%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
12.4%

Финансовые услуги

VTWV
23.9%
ECML

-

Промышленность

VTWV
11.9%
ECML
14.2%

Недвижимость

VTWV
10.4%
ECML

-

Здравоохранение

VTWV
10.2%
ECML
16.6%

Технологии

VTWV
10.0%
ECML
5.3%

Потребительский циклический сектор

VTWV
9.2%
ECML
23.8%

Энергетика

VTWV
8.9%
ECML
13.2%

Сырьевые материалы

VTWV
5.4%
ECML
10.6%

Коммунальные услуги

VTWV
5.2%
ECML
1.4%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.7%
ECML
3.9%

Потребительский защитный сектор

VTWV
2.2%
ECML
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с JPSVECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

VTWV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.97

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.00

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.09

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.42

11.75

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.97

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VTWV и ECML

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-24.66%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-7.01%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-24.66%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-5.87%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.43%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и ECML

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.72%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

9.78%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

14.54%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

18.39%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.39%

+5.15%

Сравнение комиссий VTWV и ECML

VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и ECML

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности ECML в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.19%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and ECML have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.00%) compared to ECML (3.72%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, VTWV leads with 19.06% vs 16.30% for ECML. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWV has performed better with a 19.06% return vs 16.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.19% for ECML.

They also come from different issuers: Vanguard and Euclidean. Their fees differ too: 0.10% for VTWV and 0.95% for ECML.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор