Сравнение VTWV с DLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS).
VTWV и DLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и DLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и DLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 9.64% против 7.53% соответственно.
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и DLS
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.
Доходность на риск
VTWV vs. DLS — Ранг доходности на риск
VTWV
DLS
Сравнение VTWV c DLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | DLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.60 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.40 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.77 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 10.56 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.32 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и DLS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и DLS
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DLS в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и DLS
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и DLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -63.13% | +17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -11.04% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -32.22% | +5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -44.77% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.92% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -13.74% | +5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.90% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и DLS
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеют волатильность 6.40% и 6.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | DLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.45% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 9.97% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 15.62% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.82% | 15.44% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.61% | +6.89% |