PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWV с DLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWV с DLS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 8.02%/yr for DLS. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTWV charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for DLS.

Доходность

Сравнение доходности VTWV и DLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWV показывает доходность 25.23%, что значительно выше, чем у DLS с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VTWV превзошли акции DLS по среднегодовой доходности: 10.34% против 8.02% соответственно.

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VTWV и DLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%

Correlation

The correlation between VTWV and DLS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.66

The correlation between VTWV and DLS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWV и DLS

Секторы
VTWV
DLS

Финансовые услуги

27.6%
13.8%

Промышленность

12.0%
28.0%

Недвижимость

11.3%
7.4%

Здравоохранение

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.9%

Технологии

7.3%
9.1%

Энергетика

5.6%
2.4%

Коммунальные услуги

5.1%
2.0%

Сырьевые материалы

4.2%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.2%

Финансовые услуги

VTWV
27.6%
DLS
13.8%

Промышленность

VTWV
12.0%
DLS
28.0%

Недвижимость

VTWV
11.3%
DLS
7.4%

Здравоохранение

VTWV
10.9%
DLS
3.6%

Потребительский циклический сектор

VTWV
10.1%
DLS
12.9%

Технологии

VTWV
7.3%
DLS
9.1%

Энергетика

VTWV
5.6%
DLS
2.4%

Коммунальные услуги

VTWV
5.1%
DLS
2.0%

Сырьевые материалы

VTWV
4.2%
DLS
9.0%

Потребительский защитный сектор

VTWV
3.2%
DLS
7.7%

Коммуникационные услуги

VTWV
2.5%
DLS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value ETF

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB
Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA

Доходность на риск

VTWV vs. DLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWV c DLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWVDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.38

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.01

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

1.73

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

5.85

+12.24

VTWV vs. DLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DLS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWV и DLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWV и DLS

Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки DLS в -63.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и DLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWVDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-63.13%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-11.04%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-12.69%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.72%

-32.22%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.73%

-44.77%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-13.56%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.26%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWV и DLS

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) составляет 3.75%, в то время как у WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VTWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWVDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

13.88%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

15.64%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

16.38%

+7.11%

Сравнение комиссий VTWV и DLS

VTWV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DLS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWV и DLS

Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DLS в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VTWV and DLS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (3.96%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs DLS's -63.13%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.34% vs 8.02% for DLS. On fees, VTWV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.34% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.57% for VTWV.

VTWV is categorized as Small Cap Value Equities, while DLS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VTWV tracks Russell 2000 Value Index, while DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for VTWV and 0.58% for DLS.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWV и DLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор