Сравнение VTWO с UWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM).
VTWO и UWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и UWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и UWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у UWM с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции UWM немного впереди с 10.03%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и UWM
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.
Доходность на риск
VTWO vs. UWM — Ранг доходности на риск
VTWO
UWM
Сравнение VTWO c UWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | UWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.51 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.62 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 5.48 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и UWM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и UWM
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности UWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и UWM
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и UWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -88.21% | +47.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -26.48% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -61.62% | +29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -71.46% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -26.33% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -31.07% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 7.83% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и UWM
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 7.38%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 14.60%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | UWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 14.60% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 28.75% | -14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 46.23% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 45.04% | -22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 45.99% | -22.95% |