Сравнение VTWO с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
VTWO и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.65% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.14% против 7.32% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
SMDV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и SMDV
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
VTWO vs. SMDV — Ранг доходности на риск
VTWO
SMDV
Сравнение VTWO c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.75 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.77 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 2.23 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.42 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и SMDV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и SMDV
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности SMDV в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.49% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и SMDV
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -34.12% | -7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.79% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -21.23% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -34.12% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.58% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.99% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.77% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и SMDV
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 4.33% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 10.67% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 18.25% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 18.71% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.71% | +2.33% |