PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с ROSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с ROSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and ROSC (Hartford Multifactor Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VTWO tracks the Russell 2000 Index while ROSC tracks the ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 10.97%/yr vs 11.12%/yr for ROSC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.34%/yr for ROSC.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и ROSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWO показывает доходность 20.72%, а ROSC немного выше – 20.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 10.97%, а акции ROSC немного впереди с 11.12%.

VTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.72%
1 год
35.48%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.97%

ROSC

1 день
1.25%
1 месяц
4.64%
6 месяцев
14.23%
С начала года
20.75%
1 год
36.37%
3 года*
16.64%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и ROSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.72%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		20.75%10.18%7.28%18.88%-10.58%31.37%5.27%17.09%-12.38%24.49%

Correlation

The correlation between VTWO and ROSC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2015 г.

0.83

The correlation between VTWO and ROSC shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWO и ROSC

Секторы
VTWO
ROSC

Технологии

19.1%
13.0%

Промышленность

17.9%
11.0%

Здравоохранение

16.3%
20.0%

Финансовые услуги

15.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
14.6%

Недвижимость

5.9%
5.6%

Энергетика

5.3%
3.2%

Сырьевые материалы

4.7%
2.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.4%

Технологии

VTWO
19.1%
ROSC
13.0%

Промышленность

VTWO
17.9%
ROSC
11.0%

Здравоохранение

VTWO
16.3%
ROSC
20.0%

Финансовые услуги

VTWO
15.5%
ROSC
18.4%

Потребительский циклический сектор

VTWO
7.9%
ROSC
14.6%

Недвижимость

VTWO
5.9%
ROSC
5.6%

Энергетика

VTWO
5.3%
ROSC
3.2%

Сырьевые материалы

VTWO
4.7%
ROSC
2.6%

Коммунальные услуги

VTWO
2.8%
ROSC
1.9%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.5%
ROSC
3.5%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.2%
ROSC
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Hartford Multifactor Small Cap ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с ROSC:
ROSC с SPMOROSC с JEPIROSC с AVUVROSC с SQLVROSC с VBRROSC с CALFROSC с SMLV

Доходность на риск

VTWO vs. ROSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ROSC
Ранг доходности на риск ROSC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROSC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROSC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROSC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROSC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c ROSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOROSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.41

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.54

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.71

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

15.51

-4.04

VTWO vs. ROSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROSC равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и ROSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и ROSC

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и ROSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOROSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-43.13%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.75%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-23.74%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-23.74%

-8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-43.13%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-7.14%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.35%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и ROSC

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOROSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.21%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

10.35%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.20%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

19.24%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

20.23%

+2.81%

Сравнение комиссий VTWO и ROSC

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ROSC в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и ROSC

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ROSC в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROSC
Hartford Multifactor Small Cap ETF		1.78%2.08%2.00%2.01%1.51%2.13%1.75%3.05%2.86%2.13%2.20%2.48%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and ROSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (3.76%) compared to ROSC (3.21%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs ROSC's -43.13%.

On 10-year performance, ROSC leads with 11.12% vs 10.97% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ROSC has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROSC has performed better with a 11.12% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.34% for ROSC.

ROSC has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.10% for VTWO.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while ROSC tracks ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.34% for ROSC.

ROSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и ROSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор