PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWO с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с IWMI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VTWO is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, VTWO returned 35.48% vs 32.39% for IWMI. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 17.17%.

VTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
11.97%
С начала года
20.72%
1 год
35.48%
3 года*
16.75%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.97%

IWMI

1 день
0.00%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
11.59%
С начала года
17.17%
1 год
32.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и IWMI

2026 (YTD)20252024
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		20.72%12.90%10.66%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		17.17%14.97%6.58%

Correlation

The correlation between VTWO and IWMI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between VTWO and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и IWMI

Секторы
VTWO
IWMI

Технологии

19.1%
17.0%

Промышленность

17.9%
17.7%

Здравоохранение

16.3%
16.5%

Финансовые услуги

15.5%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Недвижимость

5.9%
6.1%

Энергетика

5.3%
6.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.4%

Технологии

VTWO
19.1%
IWMI
17.0%

Промышленность

VTWO
17.9%
IWMI
17.7%

Здравоохранение

VTWO
16.3%
IWMI
16.5%

Финансовые услуги

VTWO
15.5%
IWMI
15.7%

Потребительский циклический сектор

VTWO
7.9%
IWMI
8.4%

Недвижимость

VTWO
5.9%
IWMI
6.1%

Энергетика

VTWO
5.3%
IWMI
6.1%

Сырьевые материалы

VTWO
4.7%
IWMI
4.8%

Коммунальные услуги

VTWO
2.8%
IWMI
2.9%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.5%
IWMI
2.4%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.2%
IWMI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с QQQIIWMI с IWMIWMI с SPYIIWMI с IWMYIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

VTWO vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWOIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.13

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.99

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.87

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

15.93

-4.45

VTWO vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IWMI

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-23.88%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.40%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.82%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-3.92%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.04%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IWMI

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.17%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

11.42%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

15.28%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

17.74%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

17.74%

+5.30%

Сравнение комиссий VTWO и IWMI

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IWMI

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IWMI в 13.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.37%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTWO and IWMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (3.76%) compared to IWMI (3.17%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, VTWO leads with 35.48% vs 32.39% for IWMI. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWMI has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 35.48% return vs 32.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.37%, compared with 1.10% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор