PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWO и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.54%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.


VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий VTWO и IWC

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

VTWO vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWOIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.42

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.48

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

11.21

-4.09

VTWO vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWOIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Корреляция

Корреляция между VTWO и IWC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IWC

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IWC

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWOIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-64.61%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-40.68%

+8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-47.21%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.27%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-15.39%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.14%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IWC

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 7.38%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWOIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.93%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.07%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

26.30%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

24.40%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

24.30%

-1.26%