Сравнение VTWO с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Microcap ETF (IWC).
VTWO и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и IWC
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
VTWO vs. IWC — Ранг доходности на риск
VTWO
IWC
Сравнение VTWO c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.42 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.48 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 11.21 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.78 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и IWC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и IWC
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и IWC
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -64.61% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.35% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -40.68% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -47.21% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -8.27% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -15.39% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.14% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и IWC
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 7.38%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 8.93% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 18.07% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 26.30% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 24.40% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 24.30% | -1.26% |