Сравнение VTWO с FSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX).
VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и FSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и FSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.46% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FSLCX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 10.14% против 8.73% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
FSLCX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 8.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и FSLCX
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FSLCX в 0.90%.
Доходность на риск
VTWO vs. FSLCX — Ранг доходности на риск
VTWO
FSLCX
Сравнение VTWO c FSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | FSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.31 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.55 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 5.01 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.82 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и FSLCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и FSLCX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности FSLCX в 15.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.13% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и FSLCX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки FSLCX в -61.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -61.22% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.51% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -30.04% | -1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -45.42% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -9.01% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.87% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.87% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и FSLCX
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеют волатильность 7.35% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | FSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.37% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.30% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 21.31% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 20.80% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 21.12% | +1.92% |