Сравнение VTWNX с SCHD
VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - VTWNX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 12.91%/yr for SCHD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.81% против 12.91% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.81%
SCHD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам VTWNX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 4.19% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 20.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between VTWNX and SCHD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between VTWNX and SCHD has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWNX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VTWNX
SCHD
Сравнение VTWNX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWNX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.70 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.30 | 13.97 | -2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и SCHD
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWNX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -33.37% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.43% | -4.61% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -16.13% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -16.85% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -33.37% | +13.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.03% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -3.31% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.89% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и SCHD
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.40%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWNX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 3.05% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.53% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 10.93% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.44% | 14.38% | -6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 16.72% | -8.43% |
Сравнение комиссий VTWNX и SCHD
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и SCHD
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SCHD в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.22% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 7.87% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Часто задаваемые вопросы
VTWNX and SCHD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHD has higher volatility (3.05%) compared to VTWNX (2.40%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWNX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор