Сравнение VTWG с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
VTWG и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и SMMV
VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWG vs. SMMV — Ранг доходности на риск
VTWG
SMMV
Сравнение VTWG c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.89 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.80 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 3.40 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и SMMV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и SMMV
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и SMMV
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -38.77% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -9.62% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -18.00% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -4.78% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -5.13% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.26% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и SMMV
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 3.49% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 6.73% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 13.07% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 13.54% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 15.79% | +8.35% |