PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTWG с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с VTWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.00%/yr vs 10.90%/yr for VTWO. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 19.98%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 22.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 11.00%, а акции VTWO немного отстают с 10.90%.

VTWG

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.80%
6 месяцев
16.84%
С начала года
19.98%
1 год
32.87%
3 года*
17.14%
5 лет*
5.80%
10 лет*
11.00%
Всё время*
12.06%

VTWO

1 день
-0.66%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
15.64%
С начала года
22.38%
1 год
37.40%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.57%
10 лет*
10.90%
Всё время*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VTWG

Vanguard Russell 2000 Growth ETF
$7.65M$5.90M$6.14M

VTWO

Vanguard Russell 2000 ETF
$168.59M$192.64M$223.64M

Сравнение доходности по годам VTWG и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		19.98%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		22.38%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between VTWG and VTWO is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.97

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWG and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и VTWO

Секторы
VTWG
VTWO

Здравоохранение

28.8%
20.2%

Технологии

22.1%
14.8%

Промышленность

15.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.2%

Финансовые услуги

8.1%
17.6%

Сырьевые материалы

5.0%
4.4%

Энергетика

4.8%
5.4%

Недвижимость

2.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.2%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Здравоохранение

VTWG
28.8%
VTWO
20.2%

Технологии

VTWG
22.1%
VTWO
14.8%

Промышленность

VTWG
15.9%
VTWO
14.1%

Потребительский циклический сектор

VTWG
8.1%
VTWO
9.2%

Финансовые услуги

VTWG
8.1%
VTWO
17.6%

Сырьевые материалы

VTWG
5.0%
VTWO
4.4%

Энергетика

VTWG
4.8%
VTWO
5.4%

Недвижимость

VTWG
2.5%
VTWO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.3%
VTWO
2.6%

Коммуникационные услуги

VTWG
1.9%
VTWO
2.2%

Коммунальные услуги

VTWG
0.6%
VTWO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VBKVTWG с VYMVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с FSSNXVTWO с VIOOVTWO с IJR

Доходность на риск

VTWG vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTWG c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWGVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.95

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.75

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.42

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

12.15

-4.50

VTWG vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VTWO

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.19%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.99%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-27.57%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-31.88%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.19%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.66%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-8.31%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.09%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VTWO

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

4.50%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

14.22%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

19.25%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.69%

22.45%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

23.07%

+1.22%

Сравнение комиссий VTWG и VTWO

И VTWG, и VTWO имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VTWO

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTWO в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.08%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VTWG and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (6.69%) compared to VTWO (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs VTWO's -41.19%.

On 10-year performance, VTWG leads with 11.00% vs 10.90% for VTWO. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWG has performed better with a 11.00% return vs 10.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG and VTWO have the same expense ratio: 0.06% per year.

VTWO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.59% for VTWG.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while VTWO tracks Russell 2000 Index.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор