PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTWG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWG и VONG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.94%
11.77%
VTWG
VONG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.93

VONG:

2.12

Коэф-т Сортино

VTWG:

1.41

VONG:

2.73

Коэф-т Омега

VTWG:

1.17

VONG:

1.39

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.73

VONG:

2.76

Коэф-т Мартина

VTWG:

4.74

VONG:

10.82

Индекс Язвы

VTWG:

4.23%

VONG:

3.35%

Дневная вол-ть

VTWG:

21.53%

VONG:

17.15%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

VTWG:

-10.76%

VONG:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 16.80%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.32% против 16.73% соответственно.


VTWG

С начала года

16.80%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

13.35%

1 год

20.05%

5 лет

7.16%

10 лет

8.32%

VONG

С начала года

34.60%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

11.57%

1 год

36.27%

5 лет

19.27%

10 лет

16.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWG и VONG

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTWG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.932.12
Коэффициент Сортино VTWG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.412.73
Коэффициент Омега VTWG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.39
Коэффициент Кальмара VTWG, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.732.76
Коэффициент Мартина VTWG, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.7410.82
VTWG
VONG

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.93
2.12
VTWG
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VONG

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VONG в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.35%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%0.56%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.42%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VONG

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.76%
-3.06%
VTWG
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VONG

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.66%
4.87%
VTWG
VONG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab