PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с VONG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.38%/yr vs 18.60%/yr for VONG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.38% против 18.60% соответственно.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between VTWG and VONG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.79

The correlation between VTWG and VONG shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWG и VONG

Секторы
VTWG
VONG

Технологии

23.5%
51.4%

Промышленность

23.1%
5.7%

Здравоохранение

22.4%
7.1%

Финансовые услуги

8.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.2%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Энергетика

3.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
13.2%

Недвижимость

2.1%
0.4%

Коммунальные услуги

0.7%
0.3%

Технологии

VTWG
23.5%
VONG
51.4%

Промышленность

VTWG
23.1%
VONG
5.7%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
VONG
5.3%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
VONG
13.2%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
VONG
0.3%

Энергетика

VTWG
3.5%
VONG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
VONG
2.7%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
VONG
13.2%

Недвижимость

VTWG
2.1%
VONG
0.4%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VIOGVTWG с VOO
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

VTWG vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.67

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.28

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.58

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

5.29

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VONG

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-32.72%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-16.23%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-23.27%

-5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-32.72%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-32.72%

-9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.88%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.84%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VONG

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.59%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

11.61%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

15.36%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.33%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

20.87%

+3.34%

Сравнение комиссий VTWG и VONG

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VONG

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности VONG в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

VTWG and VONG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 11.38% for VTWG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for VTWG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.43% for VONG.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.06% for VONG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор