PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

VTWG и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции VIOG немного впереди с 9.98%.

VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с IWMVTWG с VOO
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMOVIOG с ISCG

Сравнение комиссий VTWG и VIOG

И VTWG, и VIOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

VTWG vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.84

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.32

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.42

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.84

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.44

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между VTWG и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VIOG

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VIOG

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWGVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-41.73%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.82%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-29.15%

-11.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-41.73%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-5.05%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.69%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.43%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VIOG

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWGVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

7.22%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

13.07%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

22.01%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

21.53%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

22.82%

+1.32%