Сравнение VTWG с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
VTWG и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWG или VIOG.
Основные характеристики
| VTWG | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 5.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.20% | 23.22% |
| Дох-ть за 3 года | -2.01% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 9.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.44% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | 1.43 |
| Дневная вол-ть | 19.74% | 18.15% |
| Макс. просадка | -42.07% | -41.73% |
| Current Drawdown | -19.45% | -6.07% |
Корреляция
Корреляция между VTWG и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и VIOG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность 5.42%, а VIOG немного ниже – 5.19%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 8.44% против 9.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и VIOG
И VTWG, и VIOG имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWG c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и VIOG
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VIOG в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.72% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% | 0.62% | 0.56% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и VIOG
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и VIOG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.