PortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWG и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VTWG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
80.90%
VTWG
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

AVUV:

-0.20

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.33

AVUV:

-0.11

Коэф-т Омега

VTWG:

1.04

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.08

AVUV:

-0.17

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.29

AVUV:

-0.53

Индекс Язвы

VTWG:

8.83%

AVUV:

9.45%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.71%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VTWG:

-22.92%

AVUV:

-21.36%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -12.39%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.68%.


VTWG

С начала года

-12.39%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.59%

1 год

1.25%

5 лет

8.47%

10 лет

6.01%

AVUV

С начала года

-13.68%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-6.44%

5 лет

21.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWG и AVUV

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWG: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWG: 0.10
AVUV: -0.20
Коэффициент Сортино VTWG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWG: 0.33
AVUV: -0.11
Коэффициент Омега VTWG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTWG: 1.04
AVUV: 0.99
Коэффициент Кальмара VTWG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWG: 0.08
AVUV: -0.17
Коэффициент Мартина VTWG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWG: 0.29
AVUV: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.20
VTWG
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и AVUV

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности AVUV в 1.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.61%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и AVUV

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.92%
-21.36%
VTWG
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и AVUV

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.09% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
15.36%
VTWG
AVUV