PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VTWG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Growth Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VTWG is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VTWG returned 6.02%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность 18.68%, а AVUV немного выше – 19.40%.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%10.63%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VTWG and AVUV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between VTWG and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и AVUV

Секторы
VTWG
AVUV

Технологии

23.5%
7.0%

Промышленность

23.1%
13.9%

Здравоохранение

22.4%
4.2%

Финансовые услуги

8.2%
25.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
18.0%

Сырьевые материалы

4.2%
4.9%

Энергетика

3.5%
18.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

2.1%
0.7%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Технологии

VTWG
23.5%
AVUV
7.0%

Промышленность

VTWG
23.1%
AVUV
13.9%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
AVUV
4.2%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
AVUV
18.0%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
AVUV
4.9%

Энергетика

VTWG
3.5%
AVUV
18.2%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
AVUV
4.5%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
AVUV
2.8%

Недвижимость

VTWG
2.1%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VTWG vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.26

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.21

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

4.97

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

14.75

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VTWG и AVUV

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-49.42%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-7.95%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-28.79%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-28.79%

-11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-7.95%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.67%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и AVUV

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.04%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

11.39%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

17.52%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

22.74%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

28.29%

-4.08%

Сравнение комиссий VTWG и AVUV

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и AVUV

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

VTWG and AVUV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.98% vs 6.02% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.98% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.58% for VTWG.

VTWG is categorized as Small Cap Growth Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор