PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard - VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.33%/yr vs 11.74%/yr for VBK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWG показывает доходность 16.90%, а VBK немного выше – 17.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции VBK немного впереди с 11.74%.

VTWG

1 день
-1.35%
1 месяц
4.49%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.29%
1 год
37.62%
3 года*
18.23%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.33%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		16.90%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between VTWG and VBK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between VTWG and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и VBK

Секторы
VTWG
VBK

Технологии

23.5%
25.9%

Промышленность

23.1%
24.7%

Здравоохранение

22.4%
15.3%

Финансовые услуги

8.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Сырьевые материалы

4.2%
3.2%

Энергетика

3.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.5%

Недвижимость

2.1%
3.9%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Технологии

VTWG
23.5%
VBK
25.9%

Промышленность

VTWG
23.1%
VBK
24.7%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
VBK
15.3%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
VBK
9.6%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
VBK
3.2%

Энергетика

VTWG
3.5%
VBK
4.8%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
VBK
3.5%

Недвижимость

VTWG
2.1%
VBK
3.9%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с VOO
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

VTWG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.72

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.38

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.88

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

10.98

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.43

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VBK

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-58.68%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-11.44%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-27.54%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-38.39%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-38.70%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-10.15%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.99%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VBK

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

5.37%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

14.62%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

19.21%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

23.48%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

22.86%

+1.35%

Сравнение комиссий VTWG и VBK

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VBK

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTWG and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (6.62%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 11.33% for VTWG. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VTWG.

VTWG has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.45% for VBK.

VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.05% for VBK.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор