PortfoliosLab logo
Сравнение VTWG с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTWG и VTWV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
281.30%
216.90%
VTWG
VTWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWG:

0.10

VTWV:

-0.04

Коэф-т Сортино

VTWG:

0.33

VTWV:

0.10

Коэф-т Омега

VTWG:

1.04

VTWV:

1.01

Коэф-т Кальмара

VTWG:

0.08

VTWV:

-0.04

Коэф-т Мартина

VTWG:

0.29

VTWV:

-0.12

Индекс Язвы

VTWG:

8.83%

VTWV:

8.60%

Дневная вол-ть

VTWG:

25.71%

VTWV:

23.55%

Макс. просадка

VTWG:

-42.07%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

VTWG:

-22.92%

VTWV:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -12.39%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью -11.44%. За последние 10 лет акции VTWG превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.63% соответственно.


VTWG

С начала года

-12.39%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-10.59%

1 год

1.25%

5 лет

8.47%

10 лет

6.01%

VTWV

С начала года

-11.44%

1 месяц

-6.57%

6 месяцев

-11.86%

1 год

-2.29%

5 лет

13.57%

10 лет

5.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTWG и VTWV

И VTWG, и VTWV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTWG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWG: 0.15%
График комиссии VTWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWG и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWG
Ранг риск-скорректированной доходности VTWG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWG c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VTWG, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VTWG: 0.10
VTWV: -0.04
Коэффициент Сортино VTWG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VTWG: 0.33
VTWV: 0.10
Коэффициент Омега VTWG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VTWG: 1.04
VTWV: 1.01
Коэффициент Кальмара VTWG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VTWG: 0.08
VTWV: -0.04
Коэффициент Мартина VTWG, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VTWG: 0.29
VTWV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа VTWV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
-0.04
VTWG
VTWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VTWV

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTWV в 2.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
0.61%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%0.62%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.15%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VTWV

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.92%
-19.47%
VTWG
VTWV

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VTWV

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 13.21%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.09%
13.21%
VTWG
VTWV