PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWG с VTWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

VTWG и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWG и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		-2.07%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		5.55%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWG имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции VTWV немного отстают с 9.64%.

VTWG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-0.89%
1 год
24.55%
3 года*
12.59%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.83%

VTWV

1 день
0.57%
1 месяц
-3.81%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.79%
3 года*
13.98%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VONGVTWG с VIOGVTWG с IWMVTWG с VOO
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV

Сравнение комиссий VTWG и VTWV

VTWG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

VTWG vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.88

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.07

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

8.17

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между VTWG и VTWV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и VTWV

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VTWV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.70%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.76%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок VTWG и VTWV

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWGVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-45.73%

+3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-13.90%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-26.72%

-13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-45.73%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.82%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-7.89%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.53%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и VTWV

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWGVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

6.40%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

13.23%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

22.20%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

21.82%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

23.50%

+0.64%