PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с VTIVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both mutual funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 9.63%/yr for VTIVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 11.08%.

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

VTIVX

1 день
0.31%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.08%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.04%
3 года*
18.49%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и VTIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		11.08%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%16.47%

Correlation

The correlation between VTWAX and VTIVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.99

The correlation between VTWAX and VTIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWAX и VTIVX

Секторы
VTWAX
VTIVX

Технологии

27.8%
27.4%

Финансовые услуги

15.9%
16.1%

Промышленность

12.0%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.0%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Технологии

VTWAX
27.8%
VTIVX
27.4%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
VTIVX
16.1%

Промышленность

VTWAX
12.0%
VTIVX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
VTIVX
9.4%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
VTIVX
8.0%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
VTIVX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
VTIVX
4.8%

Энергетика

VTWAX
4.3%
VTIVX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
VTIVX
4.3%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
VTIVX
2.7%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
VTIVX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

VTWAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.50

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.18

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

14.06

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIVX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVTIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.55

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VTIVX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-51.69%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.30%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-13.40%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.10%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.33%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.87%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VTIVX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.18%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.37%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

10.50%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

13.49%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

14.79%

+3.41%

Сравнение комиссий VTWAX и VTIVX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VTIVX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VTIVX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.25%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VTWAX and VTIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to VTIVX (3.18%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор