Сравнение VTWAX с OBEGX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 6.92%/yr for OBEGX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 28.94%.
VTWAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
OBEGX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 7.16%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 48.45%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам VTWAX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 28.94% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 15.01% |
Correlation
The correlation between VTWAX and OBEGX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between VTWAX and OBEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
VTWAX
OBEGX
Сравнение VTWAX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.50 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 16.29 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.48 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.30 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.24 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и OBEGX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -83.07% | +48.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.24% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -25.41% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -39.68% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -33.72% | +28.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.10% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и OBEGX
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.55%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 6.92% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 16.00% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 20.47% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 23.20% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 22.63% | -4.43% |
Сравнение комиссий VTWAX и OBEGX
VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и OBEGX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности OBEGX в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.82% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTWAX and OBEGX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (6.92%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs OBEGX's -83.07%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор