PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - VTWAX is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWAX returned 10.37%/yr vs 17.55%/yr for GLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%.

VTWAX

1 день
-3.03%
1 месяц
-0.80%
С начала года
9.24%
6 месяцев
10.08%
1 год
24.85%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и GLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.24%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%15.48%

Correlation

The correlation between VTWAX and GLD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.17

The correlation between VTWAX and GLD shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWAX и GLD

Секторы
VTWAX
GLD

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VTWAX
27.8%
GLD

-

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
GLD

-

Промышленность

VTWAX
12.0%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
GLD

-

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
GLD

-

Энергетика

VTWAX
4.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
GLD

-

Недвижимость

VTWAX
2.4%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VTWAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.13

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.51

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

1.51

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

3.78

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и GLD

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-45.56%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-20.10%

+10.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-20.10%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-21.03%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-19.89%

+16.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-16.16%

+10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

8.01%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 4.45%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.68%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

23.47%

-13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

26.87%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

18.07%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

15.99%

+2.23%

Сравнение комиссий VTWAX и GLD

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и GLD

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.61%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and GLD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VTWAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs GLD's -45.56%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор