PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWAX и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		-1.90%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%25.15%

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%.

VTWAX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.73%
1 год
20.91%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VFIAXVTWAX с VASGXVTWAX с VOO
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий VTWAX и ADX

VTWAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTWAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.18

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.56

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

11.81

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.09

+0.57

Корреляция

Корреляция между VTWAX и ADX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и ADX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.79%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и ADX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-71.60%

+37.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-11.12%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-25.07%

-1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.36%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-23.22%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.41%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и ADX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 6.09%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.64%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.77%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.76%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.23%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

17.96%

+0.33%