PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 3.33%/yr for T. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTV и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции T по среднегодовой доходности: 12.78% против 3.33% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.96%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between VTV and T is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VTV and T has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

AT&T Inc.

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

VTV vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.59

+3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.72

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

-0.59

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

-1.22

+17.26

VTV vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и T

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-64.15%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-21.87%

+15.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-21.87%

+7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-32.01%

+14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-42.35%

+5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.12%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-15.72%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

10.64%

-8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и T

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

8.21%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

17.80%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

22.13%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

24.01%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

23.73%

-7.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и T

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and T have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.21%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs T's -64.15%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор