PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MALOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MALOX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, VTV returned 12.42%/yr vs 8.56%/yr for MALOX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у MALOX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.56% соответственно.

VTV

1 день
0.25%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.91%
6 месяцев
13.41%
1 год
25.49%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.42%

MALOX

1 день
0.68%
1 месяц
1.99%
С начала года
8.19%
6 месяцев
9.21%
1 год
19.93%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и MALOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.91%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.19%19.63%9.23%12.63%-15.86%6.69%24.93%17.56%-7.40%13.59%

Correlation

The correlation between VTV and MALOX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.81

The correlation between VTV and MALOX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

BlackRock Global Allocation Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MALOX:
MALOX с NDARXMALOX с HACAXMALOX с VOOMALOX с SPYMALOX с JANBXMALOX с MFWTXMALOX с PTTRX

Доходность на риск

VTV vs. MALOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг доходности на риск MALOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MALOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVMALOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.10

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.03

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.42

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.20

10.45

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. MALOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MALOX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVMALOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.10

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.94

-0.43

Просадки

Сравнение просадок VTV и MALOX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MALOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMALOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-32.83%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.31%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-10.04%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-22.76%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-22.76%

-14.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.05%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.92%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.92%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MALOX

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.65%, в то время как у BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMALOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.00%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.88%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

9.59%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.87%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

10.71%

+5.97%

Сравнение комиссий VTV и MALOX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MALOX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MALOX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		8.52%9.22%7.68%1.54%6.01%10.32%10.15%5.68%5.50%4.81%2.10%9.86%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and MALOX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MALOX has higher volatility (3.00%) compared to VTV (2.65%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MALOX's -32.83%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MALOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор