PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с ILCV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 11.51%/yr for ILCV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 12.30% против 11.51% соответственно.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

ILCV

1 день
-1.27%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.28%
1 год
27.01%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.41%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between VTV and ILCV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.96

The correlation between VTV and ILCV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и ILCV

Секторы
VTV
ILCV

Финансовые услуги

22.3%
16.5%

Здравоохранение

14.5%
11.5%

Промышленность

14.0%
8.8%

Технологии

13.4%
23.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.6%

Энергетика

8.1%
6.0%

Коммунальные услуги

5.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.0%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
ILCV
16.5%

Здравоохранение

VTV
14.5%
ILCV
11.5%

Промышленность

VTV
14.0%
ILCV
8.8%

Технологии

VTV
13.4%
ILCV
23.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
ILCV
7.6%

Энергетика

VTV
8.1%
ILCV
6.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
ILCV
3.5%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
ILCV
9.5%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
ILCV
8.0%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
ILCV
2.4%

Недвижимость

VTV
2.8%
ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPYILCV с ilcb

Доходность на риск

VTV vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.73

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.14

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

17.12

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTV и ILCV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-58.63%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.55%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.95%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.58%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.53%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.27%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.32%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.58%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и ILCV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.12%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.93%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.22%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.67%

0.00%

Сравнение комиссий VTV и ILCV

И VTV, и ILCV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и ILCV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and ILCV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to ILCV (2.41%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.30% vs 11.51% for ILCV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.30% return vs 11.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and ILCV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.63% for ILCV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор