PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ILCV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.68% против 15.49% соответственно.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ILCV and SPY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.89

The correlation between ILCV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ILCV и SPY

Секторы
ILCV
SPY

Технологии

23.8%
35.9%

Финансовые услуги

16.5%
11.8%

Здравоохранение

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.3%

Промышленность

8.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.8%

Энергетика

6.0%
3.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

ILCV
23.8%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ILCV
16.5%
SPY
11.8%

Здравоохранение

ILCV
11.5%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

ILCV
9.5%
SPY
10.3%

Промышленность

ILCV
8.8%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

ILCV
8.0%
SPY
11.3%

Потребительский защитный сектор

ILCV
7.6%
SPY
4.8%

Энергетика

ILCV
6.0%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

ILCV
3.5%
SPY
2.4%

Сырьевые материалы

ILCV
2.4%
SPY
1.8%

Недвижимость

ILCV
2.0%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с ilcb
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ILCV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.38

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.24

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.16

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

14.72

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.38

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ILCV и SPY

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-55.19%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.88%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.76%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.50%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-33.72%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.70%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-9.05%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и SPY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.84%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.90%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

11.83%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.05%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.94%

-1.28%

Сравнение комиссий ILCV и SPY

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и SPY

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ILCV and SPY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 11.68% for ILCV. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 11.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

ILCV has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.98% for SPY.

ILCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ILCV and 0.09% for SPY.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор