Корреляция
Корреляция между ILCV и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение ILCV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ILCV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
ILCV:
0.46
SPY:
0.57
ILCV:
0.60
SPY:
0.87
ILCV:
1.09
SPY:
1.13
ILCV:
0.37
SPY:
0.55
ILCV:
1.47
SPY:
2.11
ILCV:
3.80%
SPY:
4.91%
ILCV:
16.04%
SPY:
20.35%
ILCV:
-58.63%
SPY:
-55.19%
ILCV:
-6.07%
SPY:
-5.23%
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.57% соответственно.
ILCV
-1.13%
2.01%
-4.69%
6.86%
10.13%
13.68%
9.19%
SPY
-0.89%
5.93%
-2.13%
10.77%
15.38%
16.09%
12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и SPY
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILCV и SPY
ILCV
SPY
Сравнение ILCV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и SPY
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.07% | 2.00% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и SPY
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и SPY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...