PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.98%
ILCV
SPY

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.07% соответственно.


ILCV

С начала года

19.56%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

9.53%

1 год

27.72%

5 лет (среднегодовая)

10.44%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


ILCVSPY
Коэф-т Шарпа2.742.62
Коэф-т Сортино3.753.50
Коэф-т Омега1.501.49
Коэф-т Кальмара0.283.78
Коэф-т Мартина17.8217.00
Индекс Язвы1.55%1.87%
Дневная вол-ть10.09%12.14%
Макс. просадка-100.00%-55.19%
Текущая просадка-99.97%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и SPY

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCV и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.742.62
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.753.50
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.49
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.283.78
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 17.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.8217.00
ILCV
SPY

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
2.62
ILCV
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и SPY

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и SPY

Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-1.38%
ILCV
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и SPY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
4.09%
ILCV
SPY