Сравнение ILCV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ILCV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или SPY.
Основные характеристики
| ILCV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.37% | 21.01% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 32.86% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 12.02% |
| Макс. просадка | -100.00% | -55.19% |
| Текущая просадка | -99.97% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между ILCV и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и SPY
С начала года, ILCV показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и SPY
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и SPY
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.06% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и SPY
Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и SPY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.