Сравнение ILCV с MGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
ILCV и MGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. MGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или MGV.
Основные характеристики
| ILCV | MGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.07% | 7.59% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 18.66% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 7.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 11.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 9.66% |
| Макс. просадка | -58.63% | -56.31% |
| Current Drawdown | -2.08% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между ILCV и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и MGV
С начала года, ILCV показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и MGV
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c MGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и MGV
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MGV в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.11% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 2.40% | 2.48% | 2.45% | 2.17% | 2.47% | 2.69% | 2.65% | 2.34% | 2.53% | 2.59% | 2.26% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и MGV
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, примерно равная максимальной просадке MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и MGV
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.