PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с MGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ILCVMGV
Дох-ть с нач. г.16.37%17.56%
Дох-ть за 1 год27.24%27.16%
Дох-ть за 3 года8.40%9.20%
Дох-ть за 5 лет9.94%11.33%
Дох-ть за 10 лет9.48%10.54%
Коэф-т Шарпа2.842.89
Коэф-т Сортино3.874.02
Коэф-т Омега1.521.53
Коэф-т Кальмара0.294.56
Коэф-т Мартина18.5918.46
Индекс Язвы1.54%1.51%
Дневная вол-ть10.03%9.65%
Макс. просадка-100.00%-56.31%
Текущая просадка-99.97%-3.44%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между ILCV и MGV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и MGV

С начала года, ILCV показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции ILCV уступали акциям MGV по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.11%
9.69%
ILCV
MGV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и MGV

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
График комиссии MGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ILCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.59
MGV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGV, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGV, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGV, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGV, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGV, с текущим значением в 18.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.46

Сравнение коэффициента Шарпа ILCV и MGV

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.89
ILCV
MGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и MGV

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности MGV в 2.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.06%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF
2.32%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и MGV

Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MGV в -56.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и MGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-3.44%
ILCV
MGV

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и MGV

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 2.45% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.55%
ILCV
MGV