Сравнение ILCV с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
ILCV и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.55% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 7.86% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.14% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.14%.
ILCV
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.08%
AVLV
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и AVLV
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ILCV
AVLV
Сравнение ILCV c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.84 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.79 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.31 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.72 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и AVLV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и AVLV
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и AVLV
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -19.50% | -39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -6.39% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.86% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.06% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.88% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и AVLV
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.75%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 4.72% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 9.86% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 18.66% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 17.54% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.54% | -0.87% |