Сравнение ILCV с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или FIOOX.
Основные характеристики
| ILCV | FIOOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.37% | 15.29% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 26.34% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 6.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 9.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 9.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.73% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 10.69% |
| Макс. просадка | -100.00% | -38.31% |
| Текущая просадка | -99.97% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и FIOOX
С начала года, ILCV показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 15.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции FIOOX немного отстают с 9.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и FIOOX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности FIOOX в 3.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.06% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.72% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 4.09% | 2.48% | 6.87% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и FIOOX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и FIOOX
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 2.45% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.