PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILCV с FIOOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILCV с FIOOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILCV (iShares Morningstar Value ETF) and FIOOX (Fidelity Series Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ILCV returned 11.68%/yr vs 11.18%/yr for FIOOX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ILCV charges 0.04%/yr vs 0.00%/yr for FIOOX.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции FIOOX немного отстают с 11.18%.

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%

FIOOX

1 день
0.77%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.32%
6 месяцев
14.94%
1 год
28.42%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILCV и FIOOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		14.32%15.95%14.34%11.60%-7.56%25.23%2.85%26.57%-8.28%11.06%

Correlation

The correlation between ILCV and FIOOX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.96

The correlation between ILCV and FIOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPYILCV с ilcb
Часто сравнивают с FIOOX:
FIOOX с DFLVXFIOOX с SWLVXFIOOX с SFLNXFIOOX с SCHVFIOOX с DODGXFIOOX с FSPGXFIOOX с VOO

Доходность на риск

ILCV vs. FIOOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIOOX
Ранг доходности на риск FIOOX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILCVFIOOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.71

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

4.31

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.87

18.02

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILCV vs. FIOOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILCVFIOOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FIOOX

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILCVFIOOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-38.31%

-20.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-6.80%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-15.66%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-19.02%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

-38.31%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-4.05%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.62%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FIOOX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.01%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILCVFIOOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.06%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

8.16%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.82%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.88%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

17.38%

-0.72%

Сравнение комиссий ILCV и FIOOX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FIOOX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.09%3.66%3.30%4.31%4.39%6.12%2.59%6.82%4.99%1.74%2.48%6.77%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ILCV and FIOOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIOOX has higher volatility (3.06%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, ILCV dropped -58.63% vs FIOOX's -38.31%.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILCV и FIOOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор