Сравнение ILCV с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или FIOOX.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и FIOOX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 20.60%, а FIOOX немного ниже – 20.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 9.72%, а акции FIOOX немного отстают с 9.33%.
ILCV
20.60%
1.21%
11.88%
28.20%
10.63%
9.72%
FIOOX
20.53%
2.49%
12.87%
28.77%
10.61%
9.33%
Основные характеристики
| ILCV | FIOOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.90 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 5.39 |
| Коэф-т Мартина | 18.61 | 16.88 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.12% | 10.87% |
| Макс. просадка | -100.00% | -38.31% |
| Текущая просадка | -99.97% | -0.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и FIOOX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FIOOX в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.98% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 1.87% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и FIOOX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и FIOOX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.27%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.