Сравнение ILCV с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ILCV и FIOOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и FIOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.08% | 15.95% | 14.34% | 11.60% | -7.56% | 25.23% | 2.85% | 26.57% | -8.28% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.29% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
FIOOX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и FIOOX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILCV vs. FIOOX — Ранг доходности на риск
ILCV
FIOOX
Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | FIOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.47 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.78 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FIOOX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 3.46% | 3.66% | 3.30% | 4.31% | 4.39% | 6.12% | 2.59% | 6.82% | 4.99% | 1.74% | 2.48% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и FIOOX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -38.31% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -11.84% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -19.02% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -38.31% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.86% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -4.10% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.51% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и FIOOX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.78%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | FIOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.40% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 8.32% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.78% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 14.87% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 17.38% | -0.70% |