PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ILCV с FIOOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ILCV с FIOOX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).

ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или FIOOX.

Доходность

Сравнение доходности ILCV и FIOOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILCV:

0.46

FIOOX:

0.51

Коэф-т Сортино

ILCV:

0.60

FIOOX:

0.66

Коэф-т Омега

ILCV:

1.09

FIOOX:

1.09

Коэф-т Кальмара

ILCV:

0.37

FIOOX:

0.41

Коэф-т Мартина

ILCV:

1.47

FIOOX:

1.46

Индекс Язвы

ILCV:

3.80%

FIOOX:

4.38%

Дневная вол-ть

ILCV:

16.04%

FIOOX:

16.55%

Макс. просадка

ILCV:

-58.63%

FIOOX:

-38.31%

Текущая просадка

ILCV:

-6.07%

FIOOX:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FIOOX с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.49% соответственно.

ILCV

С начала года

-1.13%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-4.69%

1 год

6.86%

3 года

10.13%

5 лет

13.68%

10 лет

9.19%

FIOOX

С начала года

1.13%

1 месяц

3.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

7.67%

3 года

8.85%

5 лет

13.73%

10 лет

8.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Fidelity Series Large Cap Value Index Fund

Сравнение комиссий ILCV и FIOOX

ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILCV
iShares Morningstar Value ETF
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILCV и FIOOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ILCV
Ранг риск-скорректированной доходности ILCV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
FIOOX
Ранг риск-скорректированной доходности FIOOX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIOOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIOOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIOOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIOOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIOOX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIOOX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и FIOOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FIOOX в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		2.07%2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%
FIOOX
Fidelity Series Large Cap Value Index Fund		3.32%3.30%4.31%4.39%6.15%2.59%6.82%4.99%4.09%2.48%6.77%3.74%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и FIOOX

Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и FIOOX

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 3.83% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...