Сравнение ILCV с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между ILCV и FIOOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и FIOOX
Основные характеристики
ILCV:
1.71
FIOOX:
1.01
ILCV:
2.33
FIOOX:
1.42
ILCV:
1.31
FIOOX:
1.18
ILCV:
0.18
FIOOX:
1.13
ILCV:
10.78
FIOOX:
5.48
ILCV:
1.63%
FIOOX:
2.11%
ILCV:
10.30%
FIOOX:
11.46%
ILCV:
-100.00%
FIOOX:
-38.31%
ILCV:
-99.99%
FIOOX:
-10.20%
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность 16.22%, что значительно выше, чем у FIOOX с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции FIOOX по среднегодовой доходности: 9.32% против 8.48% соответственно.
ILCV
16.22%
-2.86%
6.48%
16.72%
9.22%
9.32%
FIOOX
10.25%
-7.48%
3.58%
10.63%
7.99%
8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и FIOOX
ILCV берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и FIOOX
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FIOOX в 0.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.01% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 0.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и FIOOX
Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и FIOOX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.