Сравнение ILCV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
ILCV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILCV и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 14.43% | -7.02% | 26.71% | -0.84% | 25.19% | -6.24% | 15.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 1.80% | 31.70% | -4.91% | 22.62% | -6.36% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ILCV показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции ILCV превзошли акции DVY по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.16% соответственно.
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и DVY
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
ILCV vs. DVY — Ранг доходности на риск
ILCV
DVY
Сравнение ILCV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILCV | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.88 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILCV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ILCV и DVY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и DVY
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и DVY
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILCV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -62.59% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.23% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -17.54% | -1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -41.59% | +6.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.64% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -8.84% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.85% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и DVY
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ILCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILCV | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.32% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 8.21% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 15.72% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.25% | 15.28% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 18.02% | -1.34% |