PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ILCV с DVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ILCV и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
12.55%
ILCV
DVY

Доходность по периодам

С начала года, ILCV показывает доходность 19.36%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 9.62%, а акции DVY немного отстают с 9.60%.


ILCV

С начала года

19.36%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.40%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

9.62%

DVY

С начала года

21.49%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

12.55%

1 год

30.49%

5 лет (среднегодовая)

10.18%

10 лет (среднегодовая)

9.60%

Основные характеристики


ILCVDVY
Коэф-т Шарпа2.762.43
Коэф-т Сортино3.793.36
Коэф-т Омега1.511.43
Коэф-т Кальмара0.282.51
Коэф-т Мартина18.0314.48
Индекс Язвы1.55%2.10%
Дневная вол-ть10.10%12.51%
Макс. просадка-100.00%-62.59%
Текущая просадка-99.97%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILCV и DVY

ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.


DVY
iShares Select Dividend ETF
График комиссии DVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между ILCV и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ILCV c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.762.43
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.793.36
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.43
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.282.51
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.0314.48
ILCV
DVY

Показатель коэффициента Шарпа ILCV на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILCV и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.43
ILCV
DVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILCV и DVY

Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DVY в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%
DVY
iShares Select Dividend ETF
3.37%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%3.03%3.06%

Просадки

Сравнение просадок ILCV и DVY

Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-0.43%
ILCV
DVY

Волатильность

Сравнение волатильности ILCV и DVY

Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.22%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.98%
ILCV
DVY