Сравнение ILCV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
ILCV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или DVY.
Основные характеристики
| ILCV | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.37% | 16.95% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 27.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.40% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 9.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 9.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.29 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 18.59 | 13.53 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 2.12% |
| Дневная вол-ть | 10.03% | 12.70% |
| Макс. просадка | -100.00% | -62.59% |
| Текущая просадка | -99.97% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между ILCV и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и DVY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ILCV показывает доходность 16.37%, а DVY немного выше – 16.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции DVY немного отстают с 9.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и DVY
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и DVY
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DVY в 3.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.06% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.50% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и DVY
Максимальная просадка ILCV за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и DVY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 2.45%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.