Сравнение ILCV с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
ILCV и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILCV или DVY.
Основные характеристики
| ILCV | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.07% | 5.32% |
| Дох-ть за 1 год | 20.80% | 12.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.15% | 3.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.29% | 8.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.12% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 13.49% |
| Макс. просадка | -58.63% | -62.59% |
| Current Drawdown | -2.08% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ILCV и DVY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILCV и DVY
С начала года, ILCV показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у DVY с доходностью 5.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ILCV имеют среднегодовую доходность 9.12%, а акции DVY немного отстают с 8.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILCV и DVY
ILCV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILCV c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILCV и DVY
Дивидендная доходность ILCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DVY в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 2.11% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% | 2.44% | 2.51% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок ILCV и DVY
Максимальная просадка ILCV за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILCV и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILCV и DVY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) составляет 3.24%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что ILCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.