PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Value ETF (ILCV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642881092
CUSIP464288109
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 июн. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Value Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ILCV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ILCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ILCV с AVLV, ILCV с FLCEX, ILCV с VTV, ILCV с SCHD, ILCV с FIOOX, ILCV с SPY, ILCV с BBUS, ILCV с MGV, ILCV с DVY, ILCV с ilcb

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
10.27%
ILCV (iShares Morningstar Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Morningstar Value ETF показал доход в 16.37% с начала года и 27.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Value ETF составила 9.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.37%19.77%
1 месяц-1.47%-0.67%
6 месяцев9.11%10.27%
1 год27.24%31.07%
5 лет (среднегодовая)9.94%13.22%
10 лет (среднегодовая)9.48%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.75%3.68%4.68%-4.06%3.42%0.56%3.92%2.81%1.38%-1.22%16.37%
20234.63%-3.40%0.58%1.58%-3.02%6.17%3.88%-2.24%-3.46%-3.01%7.37%5.42%14.43%
2022-2.30%-2.00%3.41%-5.37%1.74%-8.16%5.99%-2.67%-8.63%10.89%5.91%-4.07%-7.02%
2021-1.18%4.49%6.60%3.73%2.15%-0.42%1.02%1.93%-3.70%5.33%-2.12%6.71%26.71%
2020-3.51%-9.72%-14.25%11.30%2.37%-1.17%1.91%3.59%-2.38%-3.18%14.19%3.46%-0.84%
20196.54%2.78%0.60%2.78%-6.32%7.02%1.45%-2.82%4.64%1.82%2.74%2.21%25.19%
20184.48%-4.91%-2.57%-0.33%0.89%0.23%4.00%1.73%0.46%-3.82%3.09%-8.80%-6.24%
20170.21%3.77%-1.13%-1.20%-0.54%2.18%1.55%-0.74%3.59%1.65%2.92%1.97%15.00%
2016-3.50%0.16%6.98%1.12%1.72%1.20%2.00%0.75%-0.37%-1.17%5.58%3.08%18.53%
2015-5.29%5.27%-1.86%2.53%0.94%-2.55%0.62%-5.66%-2.30%7.78%0.43%-1.35%-2.28%
2014-3.92%3.20%3.00%1.57%0.88%1.92%-0.74%2.84%-1.56%0.30%1.25%0.99%9.90%
20135.51%1.12%3.45%1.94%2.59%-1.21%5.10%-4.68%1.60%4.36%3.75%1.97%28.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ILCV среди ETFs на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ILCV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCV, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ILCV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILCV, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ILCV, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ILCV, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ILCV, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ILCV, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.04

Коэффициент Шарпа

iShares Morningstar Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84
2.67
ILCV (iShares Morningstar Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.60$1.47$1.40$1.66$1.58$1.41$1.23$1.30$1.23$1.05$1.01

Дивидендный доход

2.06%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%2.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.18
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$1.60
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.40$1.47
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.40
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$1.66
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.58
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$1.41
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.23
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.30
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.23
2014$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$1.05
2013$0.21$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$1.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.97%
-2.59%
ILCV (iShares Morningstar Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Value ETF показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Value ETF составляет 99.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%6 июл. 2004 г.11765 мар. 2009 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Value ETF составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
3.11%
ILCV (iShares Morningstar Value ETF)
Benchmark (^GSPC)