График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) показал доход в -0.92% с начала года и 16.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILCV составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
iShares Morningstar Value ETF
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILCV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 1.61% | -4.49% | -0.92% | |||||||||
| 2025 | 3.63% | 0.74% | -3.20% | -3.17% | 2.55% | 3.61% | 0.73% | 4.63% | 2.89% | 2.04% | 3.21% | 0.03% | 18.79% |
| 2024 | 0.75% | 3.68% | 4.68% | -4.06% | 3.42% | 0.56% | 3.91% | 2.81% | 1.38% | -1.22% | 5.21% | -4.71% | 17.03% |
| 2023 | 4.63% | -3.40% | 0.58% | 1.58% | -3.02% | 6.17% | 3.88% | -2.24% | -3.47% | -3.01% | 7.36% | 5.42% | 14.43% |
| 2022 | -2.29% | -2.01% | 3.41% | -5.37% | 1.74% | -8.16% | 5.99% | -2.67% | -8.63% | 10.89% | 5.91% | -4.07% | -7.02% |
| 2021 | -1.18% | 4.49% | 6.60% | 3.73% | 2.15% | -0.42% | 1.03% | 1.93% | -3.70% | 5.32% | -2.11% | 6.71% | 26.71% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Value ETF: годовая альфа составляет 0.33%, бета — 0.93, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 06.07.2004.
- Этот ETF участвовал в 95.05% снижения S&P 500 Index, но только в 93.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.93 и R² 0.89 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.33%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 93.65%
- Участие в снижении
- 95.05%
Комиссия
Комиссия ILCV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILCV имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ILCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 6.61 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ILCV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.67 | $1.62 | $1.60 | $1.47 | $1.40 | $1.66 | $1.58 | $1.41 | $1.23 | $1.30 | $1.23 |
Дивидендный доход | 1.77% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Value ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
Текущая просадка iShares Morningstar Value ETF составляет 4.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.63% | 16 июл. 2007 г. | 414 | 5 мар. 2009 г. | 1094 | 11 июл. 2013 г. | 1508 |
| -35.53% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 255 |
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 201 | 21 июл. 2023 г. | 387 |
| -16.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
| -14.95% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 58 | 2 июл. 2025 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...