- ISIN
- US4642881092
- CUSIP
- 464288109
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 28 июн. 2004 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILCV
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции ILCV — $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILCV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,809.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Morningstar Value ETF (ILCV) показал доход в 11.70% с начала года и 26.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILCV составила 11.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Morningstar Value ETF
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 11.70%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 11.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ILCV по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ILCV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | 1.61% | -4.49% | 6.61% | 2.62% | -0.27% | 3.31% | 11.70% | |||||
| 2025 | 3.63% | 0.74% | -3.20% | -3.17% | 2.55% | 3.61% | 0.73% | 4.63% | 2.89% | 2.04% | 3.21% | 0.03% | 18.79% |
| 2024 | 0.75% | 3.68% | 4.68% | -4.06% | 3.42% | 0.56% | 3.91% | 2.81% | 1.38% | -1.22% | 5.21% | -4.71% | 17.03% |
| 2023 | 4.63% | -3.40% | 0.58% | 1.58% | -3.02% | 6.17% | 3.88% | -2.24% | -3.47% | -3.01% | 7.36% | 5.42% | 14.43% |
| 2022 | -2.29% | -2.01% | 3.41% | -5.37% | 1.74% | -8.16% | 5.99% | -2.67% | -8.63% | 10.89% | 5.91% | -4.07% | -7.02% |
| 2021 | -1.18% | 4.49% | 6.60% | 3.73% | 2.15% | -0.42% | 1.03% | 1.93% | -3.70% | 5.32% | -2.11% | 6.71% | 26.71% |
Метрики бенчмарка
iShares Morningstar Value ETF has an annualized alpha of 0.30%, beta of 0.93, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2004.
- This ETF participated in 94.81% of S&P 500 Index downside but only 93.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.88, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 93.13%
- Участие в снижении
- 94.81%
Комиссия
Комиссия ILCV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILCV имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILCV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.24 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 9.71 | +7.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Morningstar Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.64 | $1.67 | $1.62 | $1.60 | $1.47 | $1.40 | $1.66 | $1.58 | $1.41 | $1.23 | $1.30 | $1.23 |
Дивидендный доход | 1.56% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.75 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Morningstar Value ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1094 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.63%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 5y 12moиюль 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.53%март 2020 г. | 2mo 20d | 9mo 19d | 1y 4dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-18.58%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.67%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.95%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 25d | 4mo 12dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| ILCV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -56.78% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.10% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.90% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.43% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.53% | -33.92% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -10.70% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.09% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILCV
Добавьте iShares Morningstar Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILCV