PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Value ETF (ILCV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Value ETF (ILCV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

ILCV — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. ILCV запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US4642881092

CUSIP

464288109

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ILCV-US - Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ILCV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Value ETF

Популярные сравнения:
ILCV с AVLV ILCV с FIOOX ILCV с VTV ILCV с SCHD ILCV с SPY ILCV с DVY ILCV с MGV ILCV с ilcb ILCV с BBUS ILCV с CLU.TO
Популярные сравнения:
ILCV с AVLV ILCV с FIOOX ILCV с VTV ILCV с SCHD ILCV с SPY ILCV с DVY ILCV с MGV ILCV с ilcb ILCV с BBUS ILCV с CLU.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Value ETF (ILCV) показал доход в -1.13% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILCV составила 9.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.68%.

ILCV

С начала года

-1.13%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

-4.69%

1 год

6.86%

3 года

10.13%

5 лет

13.68%

10 лет

9.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILCV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.63%0.74%-3.20%-3.17%1.04%-1.13%
20240.75%3.68%4.67%-4.06%3.42%0.56%3.91%2.81%1.38%-1.22%5.21%-4.71%17.03%
20234.63%-3.40%0.58%1.58%-3.02%6.17%3.88%-2.24%-3.47%-3.01%7.36%5.42%14.43%
2022-2.29%-2.01%3.41%-5.37%1.74%-8.16%5.99%-2.67%-8.63%10.89%5.91%-4.06%-7.02%
2021-1.18%4.49%6.60%3.73%2.15%-0.42%1.03%1.93%-3.70%5.32%-2.11%6.71%26.71%
2020-3.51%-9.72%-14.25%11.30%2.37%-1.18%1.92%3.59%-2.38%-3.18%14.19%3.46%-0.84%
20196.54%2.78%0.60%2.78%-6.32%7.02%1.45%-2.82%4.65%1.82%2.73%2.22%25.19%
20184.48%-4.91%-2.57%-0.33%0.89%0.24%4.00%1.73%0.46%-3.82%3.09%-8.80%-6.24%
20170.21%3.78%-1.13%-1.20%-0.53%2.17%1.56%-0.74%3.59%1.65%2.92%1.97%15.00%
2016-3.50%0.16%6.98%1.12%1.72%1.20%2.00%0.75%-0.37%-1.17%5.58%3.09%18.53%
2015-5.28%5.27%-1.86%2.53%0.95%-2.55%0.62%-5.66%-2.30%7.77%0.43%-1.35%-2.27%
2014-3.92%3.20%3.00%1.57%0.88%1.92%-0.74%2.84%-1.56%0.30%1.25%0.98%9.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ILCV составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ILCV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Value ETF (ILCV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Value ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.62$1.60$1.47$1.40$1.66$1.58$1.41$1.23$1.30$1.23$1.05

Дивидендный доход

2.07%2.00%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%2.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$1.62
2023$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.48$1.60
2022$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.40$1.47
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$1.40
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$1.66
2019$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$1.58
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$1.41
2017$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.23
2016$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.35$1.30
2015$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.23
2014$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.29$1.05

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Value ETF показал максимальную просадку в 58.63%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1095 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Morningstar Value ETF составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.63%16 июл. 2007 г.4145 мар. 2009 г.109511 июл. 2013 г.1509
-35.53%3 янв. 2020 г.5523 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.255
-18.58%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20121 июл. 2023 г.387
-16.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-14.95%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...