PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с EEM

Последнее обновление 28 июн. 2026 г.
See Documentation

VTV (Vanguard Value ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 13.08%/yr vs 9.69%/yr for EEM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности VTV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции VTV превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 13.08% против 9.69% соответственно.

VTV

1 день
-0.46%
1 месяц
3.60%
С начала года
15.55%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.89%
3 года*
18.63%
5 лет*
12.29%
10 лет*
13.08%

EEM

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.55%
С начала года
23.45%
6 месяцев
23.25%
1 год
42.45%
3 года*
22.04%
5 лет*
6.37%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		15.55%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		23.45%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between VTV and EEM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.70

The correlation between VTV and EEM shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTV и EEM

Секторы
VTV
EEM

Финансовые услуги

21.5%
17.7%

Технологии

16.4%
44.3%

Здравоохранение

14.1%
2.5%

Промышленность

13.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.9%
2.5%

Энергетика

7.4%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.0%

Сырьевые материалы

3.0%
5.9%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
EEM
17.7%

Технологии

VTV
16.4%
EEM
44.3%

Здравоохранение

VTV
14.1%
EEM
2.5%

Промышленность

VTV
13.9%
EEM
6.6%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
EEM
2.5%

Энергетика

VTV
7.4%
EEM
3.4%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
EEM
1.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
EEM
8.3%

Коммуникационные услуги

VTV
3.1%
EEM
6.0%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
EEM
5.9%

Недвижимость

VTV
2.7%
EEM
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

VTV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
1.86

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.41

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.11

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

11.27

+4.96

VTV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и EEM

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-66.43%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-13.52%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-17.29%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-37.03%

+19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-39.82%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-5.65%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-15.98%

+8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.73%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и EEM

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.56%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

12.10%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

20.76%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

22.68%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

19.55%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

20.67%

-4.04%

Сравнение комиссий VTV и EEM

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и EEM

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности EEM в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.66%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
VTV
Vanguard Value ETF		2.31%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and EEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (12.10%) compared to VTV (3.56%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, VTV leads with 13.08% vs 9.69% for EEM. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 13.08% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

VTV has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.66% for EEM.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.72% for EEM.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор