PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с AVIV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. VTV is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, VTV returned 18.16%/yr vs 21.41%/yr for AVIV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 12.06%.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

AVIV

1 день
0.59%
1 месяц
0.54%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.52%
1 год
32.22%
3 года*
21.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и AVIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%7.56%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		12.06%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%

Correlation

The correlation between VTV and AVIV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between VTV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и AVIV

Секторы
VTV
AVIV

Финансовые услуги

22.3%
27.3%

Здравоохранение

14.5%
4.7%

Промышленность

14.0%
18.5%

Технологии

13.4%
4.0%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.2%

Энергетика

8.1%
13.0%

Коммунальные услуги

5.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
4.7%

Сырьевые материалы

3.1%
12.7%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
AVIV
27.3%

Здравоохранение

VTV
14.5%
AVIV
4.7%

Промышленность

VTV
14.0%
AVIV
18.5%

Технологии

VTV
13.4%
AVIV
4.0%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
AVIV
3.2%

Энергетика

VTV
8.1%
AVIV
13.0%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
AVIV
0.7%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
AVIV
10.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
AVIV
4.7%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
AVIV
12.7%

Недвижимость

VTV
2.8%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

VTV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.96

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

2.91

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

11.35

+4.68

VTV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и AVIV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-27.69%

-31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-10.78%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.13%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.89%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-5.10%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.76%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и AVIV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.13%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

12.33%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.61%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.93%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.93%

-0.25%

Сравнение комиссий VTV и AVIV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и AVIV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности AVIV в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		3.95%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and AVIV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.13%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.41% vs 18.16% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.41% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.25% for AVIV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор