PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTTVX с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTTVX с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VTTVX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTTVX и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		-0.75%14.63%9.23%14.76%-15.57%9.78%13.31%19.63%-5.14%13.68%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 11.54% соответственно.

VTTVX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.96%
1 год
12.74%
3 года*
10.65%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.42%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTTVX:
VTTVX с VTSAXVTTVX с TRRHXVTTVX с VOOVTTVX с FFTWXVTTVX с VFIAXVTTVX с VTWNXVTTVX с SCHD
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий VTTVX и VDIGX

VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Доходность на риск

VTTVX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTTVX
Ранг доходности на риск VTTVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTTVX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTVXVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.19

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.39

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.40

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

1.57

+7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTTVX vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTTVX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTTVX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTVXVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.19

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.74

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между VTTVX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTTVX и VDIGX

Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTTVX
Vanguard Target Retirement 2025 Fund		7.44%7.38%7.63%3.96%2.96%16.28%4.35%2.57%3.14%0.47%2.68%4.98%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок VTTVX и VDIGX

Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, примерно равная максимальной просадке VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTTVXVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.03%

-45.23%

-0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.57%

+3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-16.18%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-32.98%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-7.10%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.67%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.45%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTTVX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTTVXVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.19%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.66%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.53%

14.50%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

13.85%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

15.69%

-5.76%