Сравнение VTTVX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.88% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и TSAIX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTVX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
VTTVX
TSAIX
Сравнение VTTVX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.45 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 6.28 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.10 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.67 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и TSAIX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и TSAIX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -34.58% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.72% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -28.28% | +6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -34.58% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -7.52% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -4.96% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.71% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и TSAIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 6.34% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 10.26% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 17.32% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.20% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 17.62% | -7.69% |