Сравнение VTTVX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTVX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции VTTVX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.42% против 8.36% соответственно.
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTVX и IOEZX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
VTTVX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
VTTVX
IOEZX
Сравнение VTTVX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.89 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.78 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 7.34 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.35 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTTVX и IOEZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и IOEZX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и IOEZX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -56.15% | +10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -11.71% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -21.47% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -38.12% | +15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -4.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -8.64% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.85% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и IOEZX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 3.45%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTVX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.38% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.21% | 8.72% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.53% | 15.55% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.90% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.93% | 16.44% | -6.51% |